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对冲基金十年来首跑赢标指

来源:申博sunbet娱乐   日期:2019-01-11

 

 

  图:全球股市上一年第四季大跌,令对冲基金体现七年最差,惟美国标指报答体现更差

对冲基金录得七年来最差的体现,塬因是上一年第四季全球股市大跌,令业界被杀个措手不及。不过,若计及股市指数,对冲基金体现并非最差,美国标普500指数上一年全年报答率较对冲基金更差,并且更是十年来首度跑输对冲基金。

  全球股市上一年第四季大冧所造成的

  反映全球不同战略对冲基金的对冲基金研究机构(HFR)首要指数,其报答率在上一年录得负4.07%,首要遭到全球股市在上一年第四季俄然大跌的影响。单计十二月份,报答率便已录得负1.97%,是自从对冲基金研究机构HFR计算这个指数以来,歷来体现第叁差;而最差的年份体现,是在2011年曾录得的负5.25%报答率。出资者对举世经济远景日益担忧,因此开端远离对冲基金;但是,直至现在,换回的规划仍不算大。

  据对冲基金研究机构eVestment材料显现,出资者于上一年十一月份的换回金额为64.3亿美元,为接连第叁个月录得净换回。HFR所计算的每个不同界别,包含以股票、事情、微观要素和相对价值为主的对冲基金,在第四季均要见红。仅有破例的是出资于钱银的微观基金,在期内报答率上升了2.23%。

  部分行内的大基金亦相同有斩获,包含Renaissance Technologies、Bridgewater、Two Sigma、Citadel和DE Shaw等部分出资旗舰,在上一年录得获利不错。至于重灾区则归于股票出资型对冲基金,HFR的股票型对冲基金指数上一年大跌了6.9%,单在第四季便录得8.26%的跌幅,为体现战略类别中体现最差者。不过,全球最大私募基金黑石(Blackstone)特殊出资财物办理行政总裁John McCormick表明,信任体现较好的对冲基金本年将可抵挡现在这种市况压力。

  别的,对冲基金亦不是上一年体现最差的出资类别,美国标指报答上一年录得负4.38%,较对冲基金更差,为自2008年金融海啸高峰期以来初次。